prikaz prve stranice dokumenta Izračun VaR-a portfelja građevinskih dionica izlistanih na zagrebačkoj burzi za 2019. godinu
Pristup korisnicima matične ustanove
završni rad
Izračun VaR-a portfelja građevinskih dionica izlistanih na zagrebačkoj burzi za 2019. godinu
Stručni završni rad
2020. urn:nbn:hr:129:237047
Lijović, Pavao
Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić
Katedra za financije i računovodstvo

Citirajte ovaj rad

Lijović, P. (2020). Izračun VaR-a portfelja građevinskih dionica izlistanih na zagrebačkoj burzi za 2019. godinu : Stručni završni rad (Završni rad). Zaprešić: Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:237047

Lijović, Pavao. "Izračun VaR-a portfelja građevinskih dionica izlistanih na zagrebačkoj burzi za 2019. godinu : Stručni završni rad." Završni rad, Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić, 2020. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:237047

Lijović, Pavao. "Izračun VaR-a portfelja građevinskih dionica izlistanih na zagrebačkoj burzi za 2019. godinu : Stručni završni rad." Završni rad, Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić, 2020. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:237047

Lijović, P. (2020). 'Izračun VaR-a portfelja građevinskih dionica izlistanih na zagrebačkoj burzi za 2019. godinu : Stručni završni rad', Završni rad, Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić, citirano: 25.10.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:237047

Lijović P. Izračun VaR-a portfelja građevinskih dionica izlistanih na zagrebačkoj burzi za 2019. godinu : Stručni završni rad [Završni rad]. Zaprešić: Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić; 2020 [pristupljeno 25.10.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:237047

P. Lijović, "Izračun VaR-a portfelja građevinskih dionica izlistanih na zagrebačkoj burzi za 2019. godinu : Stručni završni rad", Završni rad, Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić, Zaprešić, 2020. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:237047

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:237047
Prijavite se u repozitorij kako biste mogli spremiti objekt u svoju listu.
Podaci o radu
NaslovIzračun VaR-a portfelja građevinskih dionica izlistanih na zagrebačkoj burzi za 2019. godinu : Stručni završni rad
Naslov (engleski)Calculation of VaR for a portfolio of construction shares listed on the Zagreb Stock Exchange for 2019
AutorPavao Lijović
MentorJosip Lopatič (mentor)
Član povjerenstvaIvana Ogrizek Biškupić (predsjednik povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić
(Katedra za financije i računovodstvo)
Zaprešić
Datum i država obrane2020-01-31, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		DRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Financije
Sažetak
Value at risk (rizičnost vrijednosti) je mjera tržišnog rizika koja pokazuje potencijalni gubitak koji se može ostvariti na nekom financijskom instrumentu ili portfelju u promatranom razdoblju uz definiranu razinu pouzdanosti. Iskazuje se jednim brojem i vrijedi samo u normalnim tržišnim uvjetima. Uz brojne prednosti VaR posjeduje i određene nedostatke; tri su metode kojima je moguće izračunati VaR: povijesna metoda, parametarska metoda i Monte Carlo simulacija. U radu je na praktičnom primjeru prikazan izračun VaR-a parametarskom metodom na primjeru portfelja vrijednosnica koje su uključivale vrijednosnice 4 dionička društva, Dalekovod d.d., Ingra d.d., Institut IGH i Tehnika d.d., a iznos određen za ulaganje iznosio je 100.000,00 HRK. Odlučeno je da se najveći iznos uloži u dionice Ingre, a najmanji u dionice Tehnika d.d., a daljnjim izračunom dobiven je iznos od 5.093,64 HRK, odnosno da se s 95% sigurnošću može reći da gubitak u slijedećem danu neće premašiti 5.093,64 HRK.
Sažetak (engleski)
Value at risk is a measure of market risk that indicates the potential loss which can be incurred on a financial instrument or portfolio in the observed period with a defined level of reliability. It is expressed in single number and is valid only under normal market conditions. In addition to the numerous advantages of VaR, there are also some disadvantages within the three methods that can be used to calculate VaR: the historical method, the parametric method and Monte Carlo simulation. This paper shows the calculation of VaR by the parametric method on the example of a portfolio of shares, which included the shares of 4 joint stock companies, Dalekovod d.d., Ingra d.d., IGH Institute and Tehnika d.d., and the amount determined for investing is HRK 100000,00. It was decided to invest the largest amount in Ingra d.d. shares and the smallest amount in Tehnika d.d. shares. By further calculation the amount of HRK 5093,64 was obtained, ie it can be said with 95% certainty that the loss in the next day will not exceed 5093,64 Croatian Kuna.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:129:237047
Studijski programNaziv: Informacijske tehnologije
Vrsta studija: stručni
Stupanj studija: preddiplomski
Akademski / stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) informacijskih tehnologija (bacc. ing. techn. inf.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaPristup korisnicima matične ustanove
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2022-06-06 07:40:06